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SIMONE PADOAN

SIMONE PADOAN
Assistant Professor
Dipartimento di Scienze delle Decisioni

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Insegnamenti a.a. 2019/2020

20517 QUANTITATIVE METHODS FOR SOCIAL SCIENCES
30457 STATISTICS - MODULE 2 (APPLIED STATISTICS)
40390 STATISTICS FOR EXTREMES

Insegnamenti a.a. precedenti


Note biografiche

Simone Padoan è assistant professor presso l’Università Luigi Bocconi da Settembre 2012. Da Novembre del 2016 è membro del Bocconi Institute of Data Science and Analytics (BIDSA), Università Bocconi, Milano, Italia.


Curriculum Accademico

Ho ricevuto il titolo di Dottore in Ricerca in Statistica nel 2008 e la Laurea specialistica nel 2004 presso l'Università di Padova.

Durante il dottorato ho trascorso circa due anni presso la scuola di matematica e statistica dell'Università del nuovo Galles del Sud.

Ho svolto attività di ricerca come: post doc presso l'Ecole Poytechnique Fédérale di Losanna da Febbraio 2008 a Dicembre 2010, assegnista di ricerca presso l'Università di Bergamo da Gennaio 2011 a Settembre 2011 ed assegnista di ricerca senior presso l'Università di Padova da Ottobre 2011 ad Agosto 2012.


 

 


Aree di interesse scientifico

Teoria dei valori estremi, l’analisi di dati spaziali, metodi di stima Bayesiani e di verosimiglianza per modelli complessi.

 

Attività Editoriale

Editore Associato: Stochastic (2019 - ); Extremes (2019 - );


Pubblicazioni



PUBBLICAZIONI SELEZIONATE
  1. Falk, M., Padoan, S. A. and Wisheckel, F. (2019). Conditional Tail Independence in Archimedean Copula Models. Journal of Applied Probability, To appear.
  2. Guillou, A., Padoan, S. Aand Rizzelli, S. (2018). Inference for Asymptotically Independent Sample of Extremes. Journal of Multivariate Analysis, 167, 114-135.
  3. Falk, M., Khorrami, A. and Padoan, S. A. (2018). On Multivariate Records from Random Vectors with Independent Components. Journal of Applied Probability, 55, 1-11.
  4. Beranger B., Padoan, S. A. and Sisson S. A. (2017). Models for extremal dependence derived from skew-symmetric families. Scandinavian Journal of Statistics, 44(1), 21-45.
  5. Marcon G., Padoan, S. A. and Antoniano-Villalobos, I. (2016). Bayesian Inference for the Extremal Dependence. Electronic Journal of Statistics, 10(2), 3310-3337.
  6. Genton, M. G., Padoan, S. A. and Sang, H. (2015). Multivariate max-stable spatial processes. Biometrika, 102(1), 215–230.
  7. Padoan, S. A. (2013). Extreme Dependence Models Based on Event Magnitude. Journal of Multivariate Analysis, 122, 1-19.
  8. Davison, A. C., Padoan, S. A. and Ribatet, M. (2012). Statistical Modelling of Spatial Extremes, with discussion. Statistical Science, 27(2), 161–186.
  9. Wand, M. P., Ormerod, J. T., Padoan, S. A. and Fruhrwirth, R. (2011). Mean Field Variational Bayes for Elaborate Distributions. Bayesian Analysis, 6(4), 847–900.
  10. Padoan, S. A. (2011). Multivariate Extreme Models Based on Underlying Skew-t and Skew-Normal Distributions. Journal of Multivariate Analysis, 102, 977–991.
  11. Padoan, S. A., Ribatet, M. and Sisson, S. A. (2010). Likelihood-Based Inference for Max-Stable Processes. Journal of the American Statistical Association, Theory & Methods.